教育经历

Warwick Business School | PhD in Finance 2024.09 - now

国家发展研究院 - 金融学 2021.09 - 2024.06 硕士学位

• 高级计量经济学(86) , 高级宏观经济学 (91), 高级微观经济学 (84), 数理经济学 (89), 量化投资策略 (93) 等

信息科学技术学院 - 计算机科学 2017.09 - 2021.06 学士学位

• 数据结构与算法, 计算机组成原理, 操作系统, 计算机网络, 数据库系统原理, 编译原理, 离散数学等

实习经历

天弘基金 金融产品部-量化实习生 2021.08 – 2021.10

• 对二八平衡、二八轮动、行业优选策略进行量化分析, 根据买卖分析改进智能定投策略, 策略波动显著降低
• 研究了遗传算法、随机森林等机器学习算法在多因子模型中的应用

嘉实基金 投资顾问部-债券/量化实习生 2022.06 – 2022.09

• 通过 RBF-SVM 算法对嘉实智能投顾系统的客户进行画像分析, 对客户申购赎回行为进行统计学分析
• 通过 OLS-post LASSO 算法对宏观变量进行特征过滤, 开发出宏观动量策略, 样本外年化超额收益 18.52%
• 研究利率债市场, 共阅读 13 本宏观、固收类书籍, 与 4 位基金经理深入交流、撰写 7 期《嘉实投顾债市动态报告》, 对利率债市场未来走势从基本面、去杠杆、去产能、地方政府专项债、资金面等多个方面进行分析

嘉实资本 金融交易部-量化实习生 2023.01 – 2023.06

• 参与完成底层基于ICE远程回调框架的高频交易系统
• 参与完成基于QTS实时行情接口和 mmap 的行情数据收发存储子系统
• 参与完成基于QuickFIX和PostgreSQL的交易下单子系统
• 参与完成基于DevExpress和PostgreSQL的交易风控子系统

灵均投资 金融交易部-量化实习生 2023.10 – 2024.01

• 对十年 Level-2 行情数据进行整理、清洗、合并与统计分析
• 对日内交易特征进行统计学分析, 开发出隔日动量量化策略, 无影线阳线隔日小幅度波动开盘, 买入具有显著正回报, 样本外夏普比达到 1.1

获奖/发表情况

• kaggle 数据竞赛 四块铜牌，两块银牌 | 总排名 914/162847
• Codeforces Contest rating: 2123 (max. master, 2123)